전공생들의 실력이 좋기로 유명한 서울예술대학교에서 수석을 할 정도로 다방면으로 실력이 출중했다.

서울예술대학교 학생홍보대사 출신이다.

대학교 재학 시절 대학내일 893호 표지모델을 맡았다.

대학 입학 당시 서울예술대학교, 서경대학교를 합격하였다. 특기는 무용.

대학 시절 수석 장학금을 여러 번 받았다고 한다. 입학이나 졸업을 수석으로 한 건 아니라고 한다.

배우 나철의 사망 후 추모하는 모습을 보였다. 두 사람은 서울예술대학교 동문이며, 드라마 악의 마음을 읽는 자들에 함께 출연했었다.

가수 조유리와 같은 부산 출신이며 같은 고등학교를 다닌 것으로 알려졌다. 고등학교 시절 연극부 선배로 조유리의 연기 멘토였다고 한다. 팬미팅에도 초대하고 조유리의 집도 방문할 만큼 친한 것으로 알려졌다.

데뷔하고 약 2년 동안은 소속사 없이 오직 홀로 스케줄을 소화했었다고 한다.

부산에서 나고 자란 만큼 경상도 사투리를 잘 구사한다. 게다가 부산 사람임에도 SNL 시즌 4에서 서울 사투리를 거의 완벽하게 따라했다.

SNL 리부트 시즌 4를 시작으로 SNL 크루로 합류했다. MZ 오피스 캐릭터 컨셉은 기존쎄. 또한 위캔드 업데이트에서는 베트남에서 온 기자인 응웨이 기자라는 캐릭터로 출연하여 어눌한 한국말을 쓰는 외국인의 코믹한 모습을 보여주었다. 이후 시즌 5까지 출연한 후 본업인 연기에 집중하기 위해 하차했다.

80년대 뉴스나 드라마를 더빙한 듯한 서울 사투리를 구사하는 능력이 아주 탁월하다.

본명은 정유연인데, 본명을 쓰지 않는 이유가 하필이면 박근혜-최순실 게이트 관련 인물 정유라의 개명 전의 이름이 본명과 같기 때문에(...) 어쩔 수 없이 예명을 쓴다고 밝혔다.## 그래서 가명 윤가이를 쓰는 것이고 그리고 본인 왈, 윤가이 이름을 쓰는 게 더 일이 잘 풀린다 해서 쓰는 것도 있다고 한다. 실제로 윤가이로 개명 이후 커리어도 잘 풀렸다.

외모랑 전반적인 분위기가 배우 이은주를 닮았다는 말이 많다. 특히 이은주의 데뷔 초 사진과 중단발한 사진을 보면 윤가이와 정말 비슷해서 헷갈릴 정도이다. 다른 의견으로는 핑클의 이진, 전효성, 성우 김보민(쓰복만)을 닮았다는 의견도 있다.

어머니가 화가이며, 어머니의 영향을 받아 그림을 잘 그린다. 실제로 미술을 진로로 꿈꿨다고 한다.

취미가 타로점이라고 한다. 어머니가 오랫동안 타로점을 봐 왔으며, 본인 또한 어머니한테 배웠다고 한다. 동생도 타로점을 볼 수 있다고 라디오에서 밝혔다.